지난 2011년 10월부터 시작된 NH농협의 ALM시스템을 IFRS기준으로 업그레이드 및 바젤III 유동성지표산출 시스템 프로젝트를 주어진 기간내에 완료하였습니다.
기존 K-GAAP상의 재무자료를 통해 ALM분석에서 IFRS기준의 재무자료로도 분석가능한 Dual Analysis 체계를 갖추었고 대응하는 감독원보고서 시스템을 구현했습니다. 또한 Basel III 유동성지표산출관련 연결/은행/자회사별 QIS 보고 line별 산출 및 검증기능을 갖추고 있습니다.

프로젝트 기간 동안 많은 도움을 주신 NH관계자 여러분과 관심을 가져주신 여러분께 감사드립니다.

지주사의 리스크 관리를 위해, 바젤I과 바젤II의 RWA(위험가중치) 산출 시스템으로 Fermat CAD II가 올해 1월에 선정이 되어 구축 중에 있습니다.
국내외 은행들은 바젤I과 II 부분 기준과 업무에 대해 충분한 인지와 업무활용을 하고 있으며, Fermat는 업무담당자분들에게 Global Template 제공 및 기준충족에 대한 검증, 향후 변화관리에 대한 대응 등을 원활히 해주고 있습니다. 
KDB산은지주는 바젤시스템 도입을 통해 Global Financial Instition로서의 Risk 분야에서도 그 역량을 발휘하게 될 것입니다.   

지난 3월부터 11월까지 Hi투자증권은 종합리스크관리시스템 구축 프로젝트를 유니타스에 발주를 주어 프로젝트를 성공적으로 수행했습니다.
수행 내용은,
- 기존 시장리스크관리시스템을 RDM 영역에 이동
- 신용리스크관리시스템 구현(신용위험 측정 및 평가)
- 운영리스크관리시스템 구현
- NCR(영업용순자본비율)관리시스템 구현
- 유동성/금리관리시스템 구현
- RDM(리스크데이터마트) 구현
- 통합보고서 구현
이며, 대부분을 패키지로 구현하여 업무담당자들의 구현에 따른 업무부담 최소화 및 구현개발자들의 전문지식 기반의 요구사항 적극 반영을 할 수 있었습니다.

앞으로 Hi투자증권은 유니타스의 주요고객으로서, 프로젝트 종료이후에도 필요한 제반사항을 적극 지원을 할 예정입니다.  

다음 내용은 Fermat 제품 중에 바젤III 기준 충족을 위해 만들어진 신규 제품소개입니다.

Helps financial institutions quickly and accurately calculate Basel III required ratios

NEW YORK – December 5, 2011 (BUSINESS WIRE) – Moody’s Analytics, a leader in risk measurement and management, today announced the launch of RiskAuthority, its next generation regulatory capital management solution. A comprehensive Basel I, II, and III compliance solution, RiskAuthority enables risk professionals to calculate, consolidate and report their organization’s credit, market, operational, concentration and liquidity risk.
Developed specifically for banks, credit institutions and clearing houses, RiskAuthority calculates regulatory capital, leverage and liquidity ratios and displays the results in a flexible and intuitive manner. RiskAuthority’s integrated risk platform helps financial institutions comply with regulations by centralizing Basel III capital and liquidity risk data. Its solution’s built-in data quality and audit capabilities provide clean, consistent and transparent data.
“Regulations are challenging financial services companies to reassess their current data, analytics, and reporting infrastructure,” says Jodi Alperstein, Managing Director, Product Management at Moody’s Analytics. “From sourcing and consolidating the data, to delivering enhanced regulatory reports on time, banks are under ever growing pressure to comply. RiskAuthority offers a flexible and timely solution that will help them meet these challenges, while delivering streamlined processes and greater risk insight.”
RiskAuthority offers more than 2,000 pre-configured reporting templates satisfying group and multi-jurisdiction reporting requirements for over 50 national supervisors. Users can customize their regulatory reports and import results from other systems.
“Stricter regulations are causing financial institutions to take a more integrated view of their credit and liquidity risks. Solutions that help financial institutions streamline their regulatory data and deliver consistent regulatory calculations and reports will be in demand,” said Peyman Mestchian Managing Partner at Chartis Research, a leading provider of research and analysis on the global market for risk technology.
A key benefit of RiskAuthority is its open architecture, which works with existing data source systems for smoother data extraction and loading. RiskAuthority’s flexible data layer allows customers to expand the number of users and data volumes, and integrate into any additional upstream and downstream systems. The modular enterprise risk management platform also offers an integrated solution for regulatory and economic capital, ALM, liquidity risk, origination and stress testing.
For more information, please visit www.moodysanalytics.com/riskauthority.

2011년 11월부터 2012년 2월까지 NH중앙회 ALM시스템 IFRS전환 및 Basel III liquidity rule구현합니다.
기존 Fermat로 구현되어 있는 ALM시스템을 회계기준 K-GAAP에서 IFRS 전환하는 프로젝트를 수행하며, 바젤III 관련 유동성지표(LCR, NSFR)을 구현합니다.
또한 감독원 보고서를 전산화하는 작업도 수행합니다.

2011.10월부터 내년 5월까지 수행합니다. 
ALM시스템은 Fermat ALM 구현을 구현하며, 바젤III관련 유동성 지표(LCR, NSFR)을 구현합니다.  

Unitas가 오라클의 D/B 및 BI 제품뿐만 아니라 오라클의 모든 제품을 직접 판매할 수 있게 되었습니다.
오라클 제품 구매와 관련 언제든지 연락부탁드립니다. 

Oracle Gold Partner로서 드릴 수 있는 모든 할인 혜택을 모아 최고의 조건으로 오라클의 모든 제품을 공급해 드리겠습니다.

 

세미나 정보 

디지털 세계가 더 빠르고 복잡하게 성장함에 따라, 지식 전문가들은 과거에 가능하리라고 생각한 것보다 더 많은 정보자원에 접근할 수 있습니다. 동시에, 이를 효과적으로 소화하고 분석하며 조직의 성공과 생존에 중요한 뉴스와 정보를 사용하는 일은 매우 힘든 일이 되고 있습니다. 

팩티바 세미나 정보 폭발: 부담에서 축복으로 는 산업전문가들이 참여하여 이러한 정보 혁명에 앞서나가기 위해 정보관리 전문가들이 필요한 기술과 도구를 어떻게 습득할 수 있는가를 점검 할 수 있었습니다. 또한 본 세미나를 통해, 귀하는 동료 및 전문가들과 네트워크를 형성할 수 있는 기회를 갖게 될 것이고 다른 조직들이 이러한 정보의 홍수 속에서 어떻게 살아남고 있는가에 대한 통찰력을 갖는 시간이었습니다.

참석자

•  회장 및 대표이사급 임원들과 최고정보관리 책임자 (CIO)
•  기업 홍보 담당자
•  정보관리 수장
•  지식관리 수장
•  연구이사
•  경영 컨설턴트



 

Unitas가 창립 10주년을 맞이하였습니다. 
10주년 기념식은 임직원과 임직원가족들과 함께 선상에서 열립니다. 
앞으로도 계속 발전하도록 노력하겠습니다.
감사합니다.  

Moody's Analytics, a leader in enterprise risk management solutions, today announced the release of RiskFrontier 3.0, the latest version of its credit portfolio management and economic capital calculation solution.

This release features a new sovereign risk correlation model that enables financial institutions to better quantify and manage the sovereign risk exposure in their portfolios.

The new sovereign correlation module, an extension of GCorr, Moody's Analytics' industry-leading, global multi-factor asset correlation model, helps credit portfolio managers assess their sovereign risk by quantifying the correlation between sovereigns, as well as the correlation between sovereigns and other asset classes. The sovereign risk model captures sovereign risk for 89 sovereigns and territories, which accounts for 99.5% of sovereign debt issuance.

"The new model incorporates factors that explain regional sovereign credit deterioration, commonly observed with contagion events," said Dr. Amnon Levy, Managing Director of Portfolio Research.

RiskFrontier 3.0 also includes a new model for capturing the risks associated with defaulted assets. The model allows users to quantify recovery values that take into account portfolio correlation. This release also introduces new ways to assess and manage the portfolio, including the ability to analyze any subset of a given portfolio. Using this feature, clients can now quickly and easily perform "what-if" analysis by filtering a portfolio based on any combination of user-defined variables.

For users measuring portfolio performance against a benchmark, RiskFrontier 3.0 also introduces the ability to perform "what-if" analysis to assess the impact of a portfolio strategy under the current economic environment as well as against economically stressed scenarios.

The new release also improves the utility of DealAnalyzer, RiskFrontier's deal analysis tool, by allowing for the analysis of new deals against stressed portfolios, merged portfolios and relative risk portfolios.