§ 무디스사의 KMV모형을 이용한 신용포트폴리오 리스크측정 패키지
- 특징
- 특징
§ KMV모형의 EDF(부도확률)를 구하는 신용패키지
§ 다양한 상관관계 모형 적용이 가능한 신용패키지
: 전세계 상관요인 모형/ 상관관계 모형의 맞춤화/ 사용자 정의 상관관계
§ 다양한 신용전이 구조를 가진 신용패키지
: DD Dynamics/ 맞춤화된 신용전이/ 기업, 중소기업, 소매고객에 대한 전이입력의 다양화/ 사용자정의 전이
§ 다양한 가치평가(현재가) 선택사항
: 장부가치와 선형 및 지수증가 가치평가/ 신용커브가치평가/ 행렬 가치평가/
Lattice 가치평가 등
§ 장외파생상품 가치평가(현재가) 가능
: CDS(Credit Default Swap) /합성 CDO 트랜치
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